期权希腊值参考
希腊值参考表
| 希腊值 | 衡量 | 认购范围 | 认沽范围 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| Delta (Δ) | 对标的价格的敏感性 | 0 to 1 | -1 to 0 | Delta 0.5 表示标的涨1元期权涨0.5元 |
| Gamma (Γ) | Delta的变化率 | > 0 | 平值附近最高，加速Delta变化 | |
| Theta (Θ) | 每日时间价值损耗 | < 0 | < 0 | 越近到期日时间价值损耗越快 |
| Vega (ν) | 对1%波动率变化的敏感性 | > 0 | > 0 | 波动率越高期权价值越大 |
| Rho (ρ) | 对1%利率变化的敏感性 | > 0 | < 0 | 利率上升有利于认购，不利于认沽 |
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